在金融市場(chǎng)中，“黑天鵝”事件以其不可預(yù)測(cè)性和巨大的破壞力而著稱。1998年長(zhǎng)期資本管理公司（LTCM）的崩潰、2000年科技泡沫破裂、2008年的次貸危機(jī)、2020年COVID-19大流行等。“黑天鵝”事件不斷提醒我們風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。

本項(xiàng)目旨在運(yùn)用在線價(jià)值方法量化投資組合風(fēng)險(xiǎn)，以異常損失為指標(biāo)，捕捉市場(chǎng)潛在危機(jī)。我們通過(guò)構(gòu)建股票與固收產(chǎn)品的輪動(dòng)交易組合，旨在規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，為投資者提供穩(wěn)健收益的投資組合。在全球化的今天，金融市場(chǎng)的每一次波動(dòng)都可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，本項(xiàng)目致力于在動(dòng)蕩中尋找穩(wěn)健的投資路徑。通過(guò)構(gòu)建股票與固收產(chǎn)品的輪動(dòng)交易組合，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建更具有穩(wěn)健收益性的投資組合。